Структурные сдвиги и единичные корни: различение моделей нестационарности временных рядов Борис Ефимович Бродский (книга)
Подробная информация о книге «Структурные сдвиги и единичные корни: различение моделей нестационарности временных рядов Борис Ефимович Бродский». Сайт не предоставляет возможности читать онлайн или скачать бесплатно книгу «Структурные сдвиги и единичные корни: различение моделей нестационарности временных рядов Борис Ефимович Бродский».
Поделиться
Рейтинг книги enc.su: 0,0
О книге
| Полное название книги | Борис Ефимович Бродский Структурные сдвиги и единичные корни: различение моделей нестационарности временных рядов |
| Тип | Книга |
| Автор | Борис Ефимович Бродский |
| Категории | |
| ISBN | |
| Возрастное ограничение | 18 |
| Год | |
| Название транслитом | strukturnye-sdvigi-i-edinichnye-korni-razlichenie-modeley-nestacionarnosti-vremennyh-ryadov-boris-brodskiy |
| Просмотров | 0 |
| Рейтинг enc.su | 0,0 |
В статье рассмотрена проблема тестирования гипотез о статистической нестационарности (структурный сдвиг, единичный корень) в моделях одномерных временных рядов. Предложен новый метод различения гипотез неизвестного структурного сдвига и единичного корня и исследованы его свойства для модели зависимых наблюдений. Доказана теорема о сходимости к нулю вероятностей ошибочных решений предложенного метода с увеличением объема выборки. Свойства метода изучены в имитационном эксперименте с выборками зависимых наблюдений. Рассмотрены практические приложения метода к задачам тестирования гипотез структурного сдвига и единичного корня в моделях эконометрических временных рядов.
Напишите вашу рецензию на книгу:
Борис Ефимович Бродский «Структурные сдвиги и единичные корни: различение моделей нестационарности временных рядов»
Рецензии пользователей
Пока еще никто не написал рецензию на эту книгу.