Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке Артем Давидович Аганин (книга)
Подробная информация о книге «Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке Артем Давидович Аганин». Сайт не предоставляет возможности читать онлайн или скачать бесплатно книгу «Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке Артем Давидович Аганин».
Поделиться
Рейтинг книги enc.su: 0,0
О книге
| Полное название книги | Артем Давидович Аганин Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке |
| Тип | Книга |
| Автор | Артем Давидович Аганин |
| Категории | |
| ISBN | |
| Возрастное ограничение | 18 |
| Год | |
| Название транслитом | sravnenie-garch-i-har-rv-modeley-dlya-prognoza-realizovannoy-volatilnosti-na-rossiyskom-rynke-artem-aganin |
| Просмотров | 0 |
| Рейтинг enc.su | 0,0 |
В работе выполняется множественное сравнение большого количества моделей GARCH, ARFIMA и HAR-RV семейств на данных по качеству одношагового прогноза реализованной волатильности на один день вперед. Сравнение проводится при помощи MCS теста на 10 российских биржевых активах, включая 8 акций и 2 биржевых индекса. Результаты говорят о явном преимуществе моделей семейства HAR-RV над семействами GARCH и ARFIMA и подтверждают обнаруженные в литературе результаты при сравнении отдельных представителей данных семейств.
Напишите вашу рецензию на книгу:
Артем Давидович Аганин «Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке»
Рецензии пользователей
Пока еще никто не написал рецензию на эту книгу.