Роль линейки времени при тестировании причинности по Гранжеру в условиях несинхронности дневных данных Г. Н. Марченко, Р. А. Григорьев, Ш. Джеффри (книга)
Подробная информация о книге «Роль линейки времени при тестировании причинности по Гранжеру в условиях несинхронности дневных данных Г. Н. Марченко, Р. А. Григорьев, Ш. Джеффри». Сайт не предоставляет возможности читать онлайн или скачать бесплатно книгу «Роль линейки времени при тестировании причинности по Гранжеру в условиях несинхронности дневных данных Г. Н. Марченко, Р. А. Григорьев, Ш. Джеффри».
Поделиться
Рейтинг книги enc.su: 0,0
О книге
| Полное название книги | Г. Н. Марченко, Р. А. Григорьев, Ш. Джеффри Роль линейки времени при тестировании причинности по Гранжеру в условиях несинхронности дневных данных |
| Тип | Книга |
| Авторы | Г. Н. Марченко, Р. А. Григорьев, Ш. Джеффри |
| Категории | |
| ISBN | |
| Возрастное ограничение | 18 |
| Год | |
| Название транслитом | rol-lineyki-vremeni-pri-testirovanii-prichinnosti-po-granzheru-v-usloviyah-nesinhronnosti-dnevnyh-dannyh-r-grigorev-sh-dzheffri-g-marchenko |
| Просмотров | 0 |
| Рейтинг enc.su | 0,0 |
Фактор позднего/раннего закрытия рынков, проявляющийся в парах временных рядов с несинхронностью дневных данных, может предопределять результаты теста причинности по Гранжеру в классической форме. В то же время смещение линейки времени приводит к реверсу факторов раннего/позднего закрытия, что может менять результаты теста причинности по Гранжеру. Эмпирические данные показали, что рынок США, будучи переведенным из-под фактора позднего закрытия под фактор раннего закрытия, теряет свое доминирование (в тесте причинности по Гранжеру) по отношению к другим рынкам.
Напишите вашу рецензию на книгу:
Г. Н. Марченко, Р. А. Григорьев, Ш. Джеффри «Роль линейки времени при тестировании причинности по Гранжеру в условиях несинхронности дневных данных»
Рецензии пользователей
Пока еще никто не написал рецензию на эту книгу.