Оценка ликвидности коммерческих банков методами эконометрики и имитационного моделирования Е. В. Данилова, Е. П. Бочаров, А. Г. Иванча (книга)
Подробная информация о книге «Оценка ликвидности коммерческих банков методами эконометрики и имитационного моделирования Е. В. Данилова, Е. П. Бочаров, А. Г. Иванча». Сайт не предоставляет возможности читать онлайн или скачать бесплатно книгу «Оценка ликвидности коммерческих банков методами эконометрики и имитационного моделирования Е. В. Данилова, Е. П. Бочаров, А. Г. Иванча».
Поделиться
Рейтинг книги enc.su: 0,0
О книге
| Полное название книги | Е. В. Данилова, Е. П. Бочаров, А. Г. Иванча Оценка ликвидности коммерческих банков методами эконометрики и имитационного моделирования |
| Тип | Книга |
| Авторы | Е. В. Данилова, Е. П. Бочаров, А. Г. Иванча |
| Категории | |
| ISBN | |
| Возрастное ограничение | 18 |
| Год | |
| Название транслитом | ocenka-likvidnosti-kommercheskih-bankov-metodami-ekonometriki-i-imitacionnogo-modelirovaniya-e-bocharov-e-danilova-a-ivancha |
| Просмотров | 0 |
| Рейтинг enc.su | 0,0 |
Рассматривается модель, включающая две важнейшие компоненты ликвидности коммерческого банка: первая обусловлена остатками на счетах «до востребования», вторая – балансом потоков депозитов и кредитов. Для расчёта первой компоненты используются методы прогнозирования временных рядов, для расчёта второй компоненты – метод имитационного моделирования c использованием системы GPSS World. Для имитации временных рядов остатков на счетах предложен основанный на непараметрическом подходе алгоритм генерирования случайных временных рядов, обладающих автокорреляционными свойствами. Соответствие реального временного ряда сгенерированному проверяется несколькими тестами непараметрической статистики.
Представлены результаты расчётов ликвидности при различных значениях вероятности невозврата кредитов.
Напишите вашу рецензию на книгу:
Е. В. Данилова, Е. П. Бочаров, А. Г. Иванча «Оценка ликвидности коммерческих банков методами эконометрики и имитационного моделирования»
Рецензии пользователей
Пока еще никто не написал рецензию на эту книгу.