Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран) Г. Н. Марченко, Р. А. Григорьев, Ш. Джеффри (книга)
Подробная информация о книге «Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран) Г. Н. Марченко, Р. А. Григорьев, Ш. Джеффри». Сайт не предоставляет возможности читать онлайн или скачать бесплатно книгу «Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран) Г. Н. Марченко, Р. А. Григорьев, Ш. Джеффри».
Поделиться
Рейтинг книги enc.su: 0,0
О книге
| Полное название книги | Г. Н. Марченко, Р. А. Григорьев, Ш. Джеффри Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран) |
| Тип | Книга |
| Авторы | Г. Н. Марченко, Р. А. Григорьев, Ш. Джеффри |
| Категории | |
| ISBN | |
| Возрастное ограничение | 18 |
| Год | |
| Название транслитом | nesinhronnost-dnevnyh-dannyh-v-analize-mezhrynochnyh-vzaimosvyazey-na-primere-brik-i-razvityh-stran-r-grigorev-sh-dzheffri-g-marchenko |
| Просмотров | 0 |
| Рейтинг enc.su | 0,0 |
В работе сравниваются результаты теста причинности по Гранжеру, основанные на уравнениях в классической форме и уравнениях с коррекцией несинхронности, для пары биржевых индексов (группы БРИК и развитых стран) с несинхронностью дневных данных. Показано, что в отличие от скорректированной формы уравнения классический тест причинности по Гранжеру приводит к недооценке/переоценке предшествия от рынков с ранним/поздним закрытием.
Напишите вашу рецензию на книгу:
Г. Н. Марченко, Р. А. Григорьев, Ш. Джеффри «Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)»
Рецензии пользователей
Пока еще никто не написал рецензию на эту книгу.