Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска Генрих Иозович Пеникас (книга)
Подробная информация о книге «Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска Генрих Иозович Пеникас». Сайт не предоставляет возможности читать онлайн или скачать бесплатно книгу «Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска Генрих Иозович Пеникас».
Поделиться
Рейтинг книги enc.su: 0,0
О книге
| Полное название книги | Генрих Иозович Пеникас Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска |
| Тип | Книга |
| Автор | Генрих Иозович Пеникас |
| Категории | |
| ISBN | |
| Возрастное ограничение | 18 |
| Год | |
| Название транслитом | modeli-kopula-v-zadachah-hedzhirovaniya-cenovogo-riska-genrih-penikas |
| Просмотров | 0 |
| Рейтинг enc.su | 0,0 |
Статья посвящена сравнению эффективности применения моделей «копула» и традиционного метода наименьших квадратов в операциях хеджирования. В работе рассмотрены как параметрический, так и полупараметрический способы оценки копулы. Эффективность приложения моделей «копула» проявляется в том, что полученное на их основе хеджирующее соотношение приводит к более низкой волатильности стоимости захеджированного портфеля и одновременно к более высокой доходности на периоде ретроспективного прогноза. Данный результат удается получить в задачах прямого хеджирования, тогда как в задачах перекрестного – метод наименьших квадратов дает лучшие результаты.
Напишите вашу рецензию на книгу:
Генрих Иозович Пеникас «Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска»
Рецензии пользователей
Пока еще никто не написал рецензию на эту книгу.