Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля Генрих Иозович Пеникас (книга)
Подробная информация о книге «Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля Генрих Иозович Пеникас». Сайт не предоставляет возможности читать онлайн или скачать бесплатно книгу «Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля Генрих Иозович Пеникас».
Поделиться
Рейтинг книги enc.su: 0,0
О книге
| Полное название книги | Генрих Иозович Пеникас Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля |
| Тип | Книга |
| Автор | Генрих Иозович Пеникас |
| Категории | |
| ISBN | |
| Возрастное ограничение | 18 |
| Год | |
| Название транслитом | ierarhicheskie-kopuly-v-modelirovanii-riskov-investicionnogo-portfelya-genrih-penikas |
| Просмотров | 0 |
| Рейтинг enc.su | 0,0 |
Статья посвящена сравнению эффективности применения различных копул при оценке рисков инвестиционного портфеля. В работе рассмотрены эллиптические, архимедовы и иерархические копулы. Проведенное исследование показало, что применение иерархической копулы Клэйтона позволяет наиболее точно оценивать риски инвестиционного портфеля с точки зрения таких мер риска, как ES и VaR. В работе также предложен статистически обоснованный алгоритм определения иерархической структуры копулы.
Напишите вашу рецензию на книгу:
Генрих Иозович Пеникас «Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля»
Рецензии пользователей
Пока еще никто не написал рецензию на эту книгу.