Рассматривается один из разделов финансовой математики - облигации с фиксированным доходом и портфели облигаций. "Определяются дюрации и выпуклости облигаций и портфелей, сравниваются иммунизация и активные стратегии, приводятся факторные модели и показываются пути их использования, изучаются свопы и облигации с правом досрочного выкупа и досрочной продажи". Разбираются численные примеры.

Для студентов финансовых и экономических специальностей, для работников фондового рынка. Это и многое другое вы найдете в книге Хеджирование и иммунизация портфелей облигаций (А. С. Шведов)