Эконометрическая модель оценки матриц вероятностей переходов кредитных рейтингов А. С. Чижова (книга)
Подробная информация о книге «Эконометрическая модель оценки матриц вероятностей переходов кредитных рейтингов А. С. Чижова». Сайт не предоставляет возможности читать онлайн или скачать бесплатно книгу «Эконометрическая модель оценки матриц вероятностей переходов кредитных рейтингов А. С. Чижова».
Поделиться
Рейтинг книги enc.su: 0,0
О книге
| Полное название книги | А. С. Чижова Эконометрическая модель оценки матриц вероятностей переходов кредитных рейтингов |
| Тип | Книга |
| Автор | А. С. Чижова |
| Категории | |
| ISBN | |
| Возрастное ограничение | 18 |
| Год | |
| Название транслитом | ekonometricheskaya-model-ocenki-matric-veroyatnostey-perehodov-kreditnyh-reytingov-a-chizhova |
| Просмотров | 0 |
| Рейтинг enc.su | 0,0 |
В статье представлен метод оценки матриц вероятностей переходов на основе ряда объясняющих переменных, характеризующих географический регион, отраслевую принадлежность, стадию экономического цикла и кредитную историю заемщиков. В основе данного метода лежит модель – пороговый порядковый пробит. Пороговая спецификация модели позволяет разделить стадии оценки вероятностей дефолта как объективного события, и изменений кредитных рейтингов – субъективных отзывов специалистов банка о кредитоспособности заемщиков. Источником расчетов служит объединенная база данных, содержащая детальную информацию о заемщиках, составляющих кредитный портфель крупного немецкого банковского альянса.
Напишите вашу рецензию на книгу:
А. С. Чижова «Эконометрическая модель оценки матриц вероятностей переходов кредитных рейтингов»
Рецензии пользователей
Пока еще никто не написал рецензию на эту книгу.